ЦБ РФ готов разрешить банкам использовать внутренние модели при расчете ПДН по потребкредитам

ЦБ РФ готов сделать менее формальным подход при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) в отношении необеспеченных потребительских кредитов и разрешить банкам использовать свои внутренние модели.

ЦБ во вторник сообщил, что начинает консультации по использованию банками модельного подхода для расчета ПДН. Регулятор подготовил изменения в нормативные документы, которые позволят банкам использовать в отношении необеспеченных потребительских кредитов свои внутренние модели при расчете ПДН заемщика после прохождения процедуры их валидации Банком России. Предложения по проекту принимаются до 2 декабря 2022 года.

ПДН используется в макропруденциальном регулировании для ограничения рисков закредитованности граждан, напоминает "Интерфакс". Банки применяют модели оценки доходов граждан в целях повышения скорости принятия решений по кредитным заявкам. Такие модели позволяют оценить размер дохода потенциального заемщика на основании имеющейся у банка информации без сбора подтверждающих документов. При этом точность модельных оценок может быть выше по сравнению с упрощенными подходами, которые банки используют сейчас для расчета ПДН (средний доход по региону и вмененный доход заемщика с учетом платежей по другим его кредитам).

Банки не раз отмечали, что существующий подход к расчету ПДН основан на формальных показателях и является серьезным ограничителем при кредитовании физлиц, занижая реальные доходы клиентов. Кредитные организации просили ЦБ разрешить им использовать собственные модели оценки финансового положения заемщиков.

Проект ЦБ устанавливает требования к банкам и к разработанным ими моделям оценки дохода заемщика, при соответствии которым кредитные организации вправе использовать внутренние модели оценки дохода заемщика в целях расчета ПДН, в частности:

кредитные организации должны не менее одного года до начала валидации использовать разработанные ими модели оценки доходов заемщика в процессах принятия решений о предоставлении кредитов, а также при определении максимальной суммы кредита и (или) лимита кредитования;

использование моделей оценки доходов заемщика должно повысить точность оценки величины среднемесячного дохода заемщика и дискриминационную способность при ранжировании кредитов (займов) на потребительские цели по уровню кредитного риска;

результаты оценки доходов заемщика, полученные с использованием моделей оценки дохода заемщика, должны быть воспроизводимыми.

В соответствии с проектом кредитные организации вправе использовать величину дохода заемщика, оцененную с использованием моделей оценки дохода заемщика, для расчета ПДН по потребительским кредитам, в сумме (с лимитом кредитования), не превышающей (не превышающим) увеличенное в 25 раз среднее арифметическое значение среднедушевых денежных доходов населения РФ, рассчитанное за 4 квартала на основе последних данных Росстата. При этом величина среднемесячного дохода заемщика, оцененная с использованием моделей оценки дохода заемщика, в целях включения в расчет ПДН ограничена увеличенным в 10 раз среднеарифметическим значением денежных доходов.

Кредитные организации вправе самостоятельно определить сегменты, в которых планируют применять модели оценки дохода заемщика, но совокупно указанные модели могут применять не более чем в 5 сегментах.

Банки, перешедшие к использованию в целях расчета ПДН моделей оценки дохода заемщика, прошедших валидацию в Банке России, на ежегодной основе будут отчитываться перед регулятором о сохранении стабильности качества соответствующих моделей.

Действие проекта распространяется на банки, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам, требования по которым перечислены в указании, рассчитанная за 6 месяцев до направления уведомления о применении модельного подхода, соответствует или превышает 60 млрд рублей.