Комплаенс / Новости 20 сентября

ЦБ РФ с 1 января 2023г введет количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов (расширенная версия)

ЦБ РФ, увидевший ухудшение качества портфеля потребкредитов и риски увеличения долговой нагрузки населения, вернулся к планам ввести макропруденциальные лимиты в отношении необеспеченных потребительских кредитов и займов.

Планы ЦБ в области макропруденциальной политики изложены в информационно-аналитическом материале на сайте регулятора.

"В настоящее время на фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов — рост реструктуризаций сопровождается увеличением необслуживаемой задолженности (90+), в результате к середине 2022 г. доля проблемной задолженности (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля. Интенсивность выхода необеспеченных потребительских кредитов в первую просрочку выросла у большинства участников рынка розничного кредитования", — говорится в материалах ЦБ, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Для повышения привлекательности кредитных продуктов многие банки запустили маркетинговые предложения, например, кредиты, в которых процентная ставка в течение первых месяцев находится на минимальном уровне, а затем резко возрастает (для привлечения заемщиков, которые рассчитывают, что смогут быстро погасить кредит).

В результате в июне-августе 2022 г. рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов возобновился (+0,2% за июнь, +0,7% за июль и +1,8% за август). На фоне уже реализованного снижения ключевой ставки Банка России можно ожидать перехода рынка в фазу устойчивого роста уже во второй половине 2022 г., указывает ЦБ.

По данным регулятора, доля кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой во втором квартале составляла 28,4% против 34,2% в первом квартале, доля займов заёмщикам с ПДН свыше 80% выросла до 41,3% с 38,4%.

По мнению регулятора, уязвимость финансовой системы к возможным шокам может увеличиться, если возобновившийся рост потребительского кредитования будет сопровождаться снижением стандартов кредитования (что наблюдалось в прошлом). В краткосрочной перспективе банки считают потребительское кредитование менее рискованным, чем корпоративное, но на длительном горизонте способность граждан расплачиваться по кредитам определяется перспективами экономики (и, как следствие, динамикой безработицы и реальных доходов населения). В случае если банки продолжат опережающим темпом наращивать потребительское кредитование, корпоративный сектор столкнется с дефицитом кредитных ресурсов, рост экономики будет ниже, а кредитное качество (в том числе потребительского кредитования) — хуже. Ситуация усугубляется из-за того, что растет доля закредитованных заемщиков, которые в наибольшей степени уязвимы в случае финансовых сложностей.

"Поэтому в текущих условиях, когда наблюдается рассинхронизация экономического и кредитного циклования, актуальность МПЛ возрастает - МПЛ позволят оперативно ограничить риски возможного увеличения долговой нагрузки населения. При этом данный инструмент, в отличие от макропруденциальных надбавок, позволяет не отвлекать капитал банков, который потребуется в ближайшие годы для финансирования структурной трансформации российской экономики", — заявили в ЦБ.

Регулятор планировал ввести МПЛ ещё с 1 июля 2022 года, но отложил эти планы после введения в марте широкомасштабных санкций против РФ.

ЧТО ЖДЕТ БАНКИ

Регулятор хочет ограничить выдачу потребкредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80%, долей в 25% от необеспеченных кредитов. Для микрофинансовых организаций макропруденциальный лимит будет выше и составит 35%.

Доля выдач потребкредитов на срок свыше 5 лет будет ограничена планкой 10% (здесь ЦБ ужесточил позицию, раньше он предлагал установить долю в размере 25%). ЦБ отмечает, что данное ограничение для отдельных банков даже более значимо, чем ограничение по ПДН, так как доля долгосрочных кредитов в их выдачах существенно превышает среднерыночные значения. Хотя в целом на рынке доля кредитов, предоставленных на срок свыше 5 лет, во втором квартале 2022 года составила 13%, у ряда банков доля длинных потребительских кредитов превышает 50%. Кроме того, зачастую срок выдаваемого кредита существенно выше 5 лет, у отдельных банков доля кредитов на срок свыше 7 лет составляет более 25% выдач.

Банки должны будут соблюдать МПЛ по ПДН и сроку по отдельности в отношении обычных потребительских кредитов и кредитов с лимитом кредитования. Таким образом, для банков будут одновременно действовать четыре лимита.

ЦБ указывает, что хотя доля кредитов с лимитом кредитования свыше 5 лет небольшая (в среднем 0,7%), лимиты для них также необходимы, чтобы ограничить возможный регулятивный арбитраж между обычными потребительскими кредитами и кредитами с лимитом кредитования.

Для МФО пока не планируется устанавливать МПЛ по сроку, так как в целом для рынка МФО не характерны займы, заключенные на срок более 5 лет. В случае роста доли договоров, заключенных на срок более 5 лет, Банк России может провести пересмотр МПЛ для такой категории займов.

В результате для МФО будут действовать два лимита по ПДН — по потребительским займам и по займам с лимитом кредитования (на уровне 35% каждый).

ЦБ также отдельно указал, что не будет вводить лимиты для банков с базовой лицензией, так как их вклад в общий уровень долговой нагрузки граждан незначителен. На начало 2022 года задолженность по потребительским кредитам (за исключением кредитов с лимитом кредитования) таких банков составляла всего 14 млрд рублей по сравнению с 219 млрд руб. портфеля займов у МФО (количество заемщиков - 69 тыс. человек и 7,3 млн человек соответственно). Кроме того, совокупный размер среднемесячных платежей по таким кредитам не превосходит 1 млрд рублей, в то время как у МФО он составляет 98 млрд рублей.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

ЦБ прогнозирует, что введение МПЛ не приведет к существенному снижению доступности кредитов и займов для граждан, за исключением уже закредитованных заемщиков, которым, возможно, придется отложить решение о привлечении кредита (займа). Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять дополнительный кредит (заем), который может привести к росту ПДН выше 80%, вероятно, придется снизить размер запрашиваемого кредита для уменьшения своей долговой нагрузки. При этом заемщики могут предоставлять банку и МФО наиболее полные сведения о своих доходах, чтобы значение ПДН наиболее точно отражало их уровень долговой нагрузки.

Доля кредитов, подпадающих под ограничение МПЛ, оценивается для банков приблизительно в 10% от общего объема выдач за квартал. Для МФО доля потребительских займов, подпадающих под ограничение, может достигать 14% объема предоставляемых займов. В реальности доля кредитов и займов, подпадающих под ограничение, может быть меньше в случае перетока клиентов с высоким ПДН в пользу организаций, имеющих запас по макропруденциальным лимитам.

По оценкам ЦБ, использование МПЛ ограничит темпы роста необеспеченного потребительского кредитования — в итоге в конце периода 2023-2025 гг. прогнозируемый портфель необеспеченных потребительских кредитов будет меньше на величину около 800 млрд рублей, чем уровень без введения лимитов.

МПЛ влияют как на объемы выдач новых необеспеченных кредитов гражданам, так и на последующий объем платежей по их обслуживанию от граждан в пользу банков и МФО. Так, кредиторы будут уменьшать выдачи кредитов, чтобы соблюсти ограничения, налагаемые на их кредитные портфели в рамках системы лимитов. Население же, в свою очередь, впоследствии станет в меньшем объеме осуществлять платежи по кредитам: как по основному долгу, так и по процентам.

В ЦБ считают, что лимиты в отличие от надбавок к коэффициентам риска будут способствовать улучшению конкурентных условий, так как ограничения возможностей банков по предоставлению рискованных кредитов будут определяться не наличием запаса капитала, а структурой выдач по срочности и по ПДН. В результате банки с существенной долей предоставляемых рискованных кредитов будут вынуждены снизить их концентрацию, а другие банки с низкой долей таких кредитов при желании смогут ее увеличить. Может произойти частичное перераспределение риска по системе, но совокупная концентрация риска в ней тоже снизится, так как МПЛ будут установлены на уровне ниже текущих средних значений.

ЦБ пообещал, что будет осуществлять мониторинг регулятивного арбитража, связанного с применением МПЛ, и при необходимости примет меры по его устранению, в частности, может быть рассмотрен вопрос о соблюдении МПЛ на уровне банковской группы, чтобы ограничить возможность перераспределения клиентов между банком и дочерней МФО. Помимо этого, может быть рассмотрен вариант установления одинаковых лимитов для банков и МФО.