Комплаенс / Новости 13 декабря 2021

ЦБ перечислил риски использования больших данных в финансовом секторе

ЦБ перечислил риски использования больших данных в финансовом секторе, сообщили "Ведомости" со ссылкой на материалы регулятора.

Использование технологий обработки больших данных в финансовом секторе в последние несколько лет становится все более популярным, так как потенциально помогает улучшить качество услуг, сократить издержки и повысить эффективность деятельности.

В то же время применение больших данных сопряжено с рисками, которые имеют в том числе системный характер для всего финансового рынка, отметил ЦБ.

Под большими данными ЦБ понимает "информационный ресурс, удовлетворяющий критериям большого объема содержащейся информации, большой скорости ее обработки и большого разнообразия данных, который требует эффективных, экономичных и инновационных форм обработки информации и в результате позволяет улучшить анализ данных, принятие решений и автоматизацию процессов".

Всего регулятор выделил девять основных рисков:

  • Риски, связанные с защитой персональных данных клиентов. Дело в том, что технологии больших данных подразумевают сбор большого объема информации о потребителях финансовых услуг, в том числе, например, о состоянии здоровья. Ненадлежащее использование таких сведений и их недостаточная безопасность могут подорвать доверие клиентов в долгосрочной перспективе.
  • Возникновение "ценовой дискриминации". Большие данные позволяют оценить платежеспособность каждого клиента, в связи с этим возникает риск, что одни и те же услуги будут предоставлять потребителям по разной стоимости в зависимости от их благосостояния и уровня осведомленности.
  • Дискриминация по расовому, национальному, религиозному, гендерному и прочим признакам. Она может быть в том числе неумышленной, так как разным группам людей свойственно определенное поведение, в том числе в интернете и социальных сетях. Например, модель может выдать результат, свидетельствующий о более низкой кредитоспособности заемщика по сравнению с его реальной кредитоспособностью из-за недоучета особенностей поведения определенных групп населения.
  • То, насколько большие данные используются большими и маленькими компаниями и в каком объеме, может отражаться на конкуренции на финансовом рынке.
  • Риски, связанные с привлечением к работе сторонних поставщиков больших данных. "Концентрация на рынке сторонних поставщиков может привести к возникновению новых системно значимых игроков. Если доля нескольких крупных сторонних поставщиков на отдельных сегментах финансового рынка будет высока, то нарушения в операционной деятельности таких компаний могут привести к широкомасштабным сбоям в других частях финансовой системы или экономике в целом", — предупредил ЦБ.
  • Риски, связанные с "серыми" зонами в регулировании. Так, не все поставщики больших данных могут подпадать под регулирование ЦБ, ввиду чего их деятельность будет сложно контролировать.
  • Из-за распространения больших данных возрастают риски для финансовых организаций, которые не успевают внедрить у себя подобные технологии. Этим могут воспользоваться в том числе мошенники, предупредил регулятор.
  • Методологические, в том числе те, что связаны с качеством данных. Они появляются в случае использовании больших данных в риск-менеджменте и при оптимизации операционной деятельности. В ЦБ утверждают, что все еще непонятно, как лучше выбрать данные, обработать их и агрегировать, а также с помощью каких инструментов интегрировать результаты анализа со сведениями из традиционных источников. Кроме того, важен уровень фактчекинга и применение разных независимых друг от друга источников.
  • Модельные риски. Так, при построении моделей на основе больших данных есть риск применения ошибочных исходных сведений. При этом результат, полученный на основе анализа такой информации искусственным интеллектом, невозможно перепроверить и интерпретировать. Подобные ошибки могут привести к систематической некорректной оценке каких-либо сведений, например, платежеспособности клиентов банка. Если такое явление приобретет массовый характер, это приведет к накоплению кредитных рисков в банковском секторе, отметили в ЦБ.