Комплаенс / Новости 09 декабря 2021

ЦБ поставил на паузу идею снизить требования к банкам, желающим использовать внутренние рейтинги при оценке рисков

ЦБ РФ поставил на паузу идею снижения требований для банков, желающих перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), говорится в письме зампреда ЦБ Ольги Поляковой в адрес Ассоциации банков России (АБР).

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно-значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей.

Банк России планировал сохранить возможность добровольного перехода на ПВР для банков, не относящихся к СЗКО, а также снизить минимальное значение величины активов, необходимых для подачи ходатайства, с 500 млрд до 150 млрд рублей, напоминает "Интерфакс".

Вместе с тем, в письме в адрес АБР регулятор проинформировал о приостановлении реализации этой инициативы. "Данное решение обусловлено необходимостью проведения дополнительных оценок готовности указанных банков к переходу на применение ПВР и его потенциального влияния на нормативы достаточности капитала, а также более высокой приоритетностью планируемого к реализации проекта по переходу СЗКО на обязательное применение ПВР", — указал ЦБ.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только три банка — Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Ходатайство в ЦБ с просьбой применять IRB-подход также направил ВТБ.