Альфа-банк перешел на использование ПВР-подхода

Альфа-банк получил разрешение ЦБ РФ на использование ПВР-подхода, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк будет использовать внутренние рейтинги заемщиков для оценки кредитного риска при расчете нормативов достаточности капитала.

На первом этапе кредитная организация начнет использовать внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, а также малом и среднем бизнесе.

"Мы ожидаем единовременную экономию до 60 б.п. по базовому капиталу 1-го уровня и до 100 б.п. по общему капиталу по РСБУ. Это позволит нам нарастить объем кредитования экономики России", — подчеркнул руководитель департамента по управлению рисками Альфа-банка Андрей Гулецкий. Его слова приводит "Интерфакс".

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только крупнейшие банки с активами не менее 500 млрд рублей.

Раньше Альфа-банка разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили два банка — Сбербанк и Райффайзенбанк.

Банк России планирует сохранить возможность добровольного перехода на ПВР для банков, не относящихся к СЗКО, а также снизить минимальное значение величины активов, необходимых для подачи ходатайства, с 500 млрд до 150 млрд рублей. При этом для системно значимых банков применение ПВР-подхода станет обязательным.

По итогам первого квартала 2021 года Альфа-банк занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".