ЦБ установил факты манипулирования 34 финансовыми инструментами

Такими финансовыми инструментами являлись:

• облигации ООО "Диджитал Инвест", ООО "Регион Инвест", ООО "Стройжилинвест", ООО "О1 Груп Финанс", АО "О1 Пропертиз Финанс", ООО "Прайм Финанс", ООО "Вейл Финанс", ООО "Арчер Финанс";
• обыкновенные акции ПАО "НПК ОВК", ПАО "Московский Кредитный Банк", ПАО НК "РуссНефть", ПАО "М.видео", ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", акции иностранного эмитента United Company RUSAL Plc, глобальные депозитарные расписки иностранного эмитента Citibank N.A. (NYC) на акции EN+ GROUP PLC;
• ипотечные сертификаты участия, находившиеся под управлением АО "ЕФГ Управление Активами" (переименовано в АО "Ай Кью Джи Управление Активами"), ООО "УК БИН ФИНАМ Групп" (переименовано в ООО "УК Управление инвестициями"), ООО "УК "ГеоКапитал".

Манипулирование рынком представляло собой систематическое совершение серий взаимных сделок по счетам устойчивых пар контрагентов — физлиц путем высокоскоординированной подачи встречных заявок: с идентичными ценами и сопоставимыми объемами с небольшой разницей во времени их выставления, в том числе менее секунды.

Доля таких сделок в дневном объеме торгов зачастую доходила до 100%, в ряде случаев сделки приводили к существенным отклонениям параметров торгов финансовыми инструментами. Пары контрагентов сменялись со временем, проверкой установлено в рассматриваемый период участие счетов 31 лица. При этом для них не усматривается экономическая целесообразность непосредственно от совершения указанных сделок на организованных торгах, отмечает ЦБ.

Манипулирование рынком на торгах перечисленных финансовых инструментов создавало условия, достаточные для расчета организатором торговли индикативных показателей, предназначенных для оценки стоимости финансовых вложений в ценные бумаги по текущей рыночной цене ("Рыночная цена" (1) и "Рыночная цена" (2)).

Также за счет манипулирования рынком достигались критерии, необходимые для поддержания акций в Первом уровне Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, — условию для инвестирования в них средств пенсионных накоплений и страховых резервов негосударственного пенсионного фонда в рассматриваемый период.

Такие операции с финансовыми инструментами по счетам физических лиц, приведшие к существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов, в соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 5 закона № 224-ФЗ (3) относятся к манипулированию рынком.

Таким образом, физическими лицами, по счетам которых совершено манипулирование рынком, нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 закона № 224-ФЗ. ЦБ направил физическим лицам предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Вместе с тем факты, установленные проверкой, свидетельствуют о спланированной организации схемы манипулирования рынком и централизованном управлении счетами привлеченных физических лиц третьими лицами из "единого центра принятия решений".

ЦБ рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль для предотвращения случаев открытия/предоставления клиентами торговых счетов в пользование неустановленным лицам, координации действий клиентов, направленных на целенаправленное искажение/создание торговой активности на рынках финансовых инструментов, а также обращать пристальное внимание на системное совершение заведомо экономически невыгодных операций на организованных торгах.

(1) Определялась в том числе в соответствии с Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 года № 06-155/пз-н (утратил силу с 01.01.2018)

(2) Определялась в том числе в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н

(3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"