Комплаенс / Новости 03 февраля

Применение стандартизированного подхода к оперриску станет обязательным для банков с универсальной лицензией с 2023г — ЦБ РФ

Применение стандартизированного подхода к расчету операционного риска станет обязательным для банков с универсальной лицензией с 1 января 2023 года, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Регулятор опубликовал соответствующее положение, оно было зарегистрировано в Минюсте 29 января.

"Банки с базовой лицензией и небанковские кредитные организации смогут по своему усмотрению либо продолжить применять текущие правила, либо перейти на расчет нормативов по новому положению, сообщив об этом регулятору", — уточняет ЦБ.

Положение вступает в силу 14 февраля 2021 года. Банки могут начать применять новый подход раньше 2023 года, о своих планах нужно будет проинформировать ЦБ.

Сейчас размер операционного риска для расчета нормативов достаточности определяется, исходя из величины среднего дохода за последние три года. Новый подход позволит рассчитывать величину капитала для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации событий операционного риска.

Изначально введение расчета величины оперриска в рамках нового подхода было запланировано на 1 января 2022 года в соответствии со стандартом "Базель III". В конце марта 2020 года группа председателей центральных банков и руководителей надзорных органов стран - членов Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН), приняла решение о переносе на один год — до 1 января 2023 года — сроков внедрения изменений к пакету реформ "Базеля III". Это решение было принято в рамках мер по снижению регулятивной нагрузки на кредитные организации в условиях распространения COVID-19.

ЦБ в октябре 2020 года также сообщил о переносе внедрения нового подхода на 1 год.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в декабре 2020 года говорил "Интерфаксу", что ВТБ готовится подать ходатайство о применении стандартизированного подхода к оценке оперриска в случае, если соответствующее положение ЦБ будет зарегистрировано в Минюсте до конца 2020 года. Пьянов отмечал, что применение этого подхода даст прибавку к нормативу достаточности капитала группы Н20 не менее 10 базисных пунктов.

Стандартизированный подход банки уже начали использовать при расчете кредитного риска. В частности, этот подход, который применяется с 1 января 2020 года, предусматривает расчет нормативов по классам контрагентов и основывается на формализованных критериях платежеспособности заемщиков, независимо от наличия или отсутствия у них рейтингов. Банки могут выделять категорию заемщиков "инвестиционный класс" с пониженным коэффициентом риска 65% (раньше 100%). Кроме того, ЦБ установил пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Источник: cbr.ru