ЦБ РФ распространил IRB-подход на расчет резервов по кредитам
Банки РФ, применяющие IRB-подход для расчета нормативов достаточности, с 2021 года смогут использовать его и при формировании резервов на возможные потери по отдельным видам кредитов, говорится в сообщении ЦБ.
"Теперь такие банки могут рассчитывать резервы по ссудам физическим лицам и малым и средним предприятиям на основе оценки ожидаемых кредитных потерь. Таким образом, они смогут не применять общие подходы по формированию резервов, действующие для всех остальных кредитных организаций", — говорится в сообщении регулятора.
Для расчета резервов банки смогут использовать основные элементы уже существующих рейтинговых систем (в том числе оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта), которые применяются для определения величины кредитного риска в рамках IRB.
Положение Банка России вступает в силу с начала 2021 года. Банк России ожидает положительного эффекта для кредитных организаций от внедрения нового регулирования, при этом перешедшим на IRB-подход банкам предоставляется право применения этого подхода в добровольном порядке.
Подход на основе внутренних рейтингов банков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход) в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только крупнейшие банки с активами не менее 500 млрд рублей.
На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только два банка — Сбербанк и Райффайзенбанк.
-
Новости 05 июня 2020
ЦБ РФ с октября 2021г вводит норматив краткосрочной ликвидности для брокеров
-
Новости 20 мая 2020
ВТБ планирует на горизонте 2022г подать заявку на применение IRB-подхода — Кулик
-
Новости 06 мая 2020
Послабления для банков в части IRB-подходов позволят Сбербанку высвободить 1,8 трлн руб. RWA
-
Новости 01 апреля 2020
Банки РФ впервые раскроют ЦБ данные по нормативам достаточности капитала с учетом повышенных надбавок