ПОД/ФТ / Новости 28 июля

ЦБ РФ предлагает Мосбирже обсудить расхождение во времени торгов инструментами, базисным активом по которым выступают индикаторы, торгующиеся на иностранной бирже

Банк России по результатам проведенного анализа ситуации, возникшей на торгах на "Московской бирже" в связи с экспирацией расчетных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Оil по отрицательной цене, сформировал комплекс предложений для минимизации аналогичных рисков, повышения стабильности российского финансового рынка и защиты инвесторов, говорится в сообщении регулятора.

Предложения Банка России направлены на биржу для совместной проработки с участниками торгов, в том числе в рамках пользовательских комитетов.

Так, регулятор предлагает бирже обеспечить более подробное раскрытие для участников рынка информации о рисках, которые несут в себе торгуемые инструменты, в частности, фьючерсы и опционы, а также информации о том, как используются риск-параметры торгуемых инструментов и механизмы приостановки торгов, в доступном, понятном для большинства инвесторов виде.

Кроме того, ЦБ РФ считает необходимым обеспечить мониторинг информации о контрактах с внешним ценообразованием, обращающихся на "Мосбирже", и доводить эту информацию до участников торгов.

Также регулятор предлагает бирже определить плюсы и минусы расхождения времени проведения организованных торгов с иностранными площадками в отношении инструментов, базисным активом по которым выступают инструменты (индикаторы), торгующиеся на иностранной бирже, для последующего обсуждения с Банком России и выработки решения по времени торгов.

Среди предложений ЦБ РФ есть также проработка вопросов стандартизации и регламентации принципов изменения риск-параметров инструментов и принципов принятия особых решений в случае чрезвычайных ситуаций, а также подготовка и раскрытие списка инструментов, цены которых потенциально могут уйти в отрицательную зону.

"Дополнительно Банк России ожидает от профессионального сообщества детальной проработки вопроса возможности предоставления услуг, связанных с приобретением производных финансовых инструментов на срочном рынке, только тем инвесторам (клиентам), которые понимают и осознают все присущие срочному рынку риски, или принятия мер, направленных на обеспечение возможности ограничения убытков клиентов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 20 апреля в 19:23 МСК цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX) с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора — $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможность совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем указанная нижняя граница. При этом на бирже NYMEX, входящей в CME Group, торги фьючерсом, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта NYMEX доходила до минус $40,32. "Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель