Послабления для банков в части IRB-подходов позволят Сбербанку высвободить 1,8 трлн руб. RWA

Введенные ЦБ РФ послабления для банков, использующих IRB-подход при оценке рисков, позволят Сбербанку России (MOEX: SBER) высвободить 1,8 трлн рублей взвешенных по риску активов (RWA), говорится в презентации кредитной организации по итогам отчетности по МСФО.

ЦБ РФ в среду опубликовал на своем сайте указание N5442-У с поправками в порядок расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов, цель изменений - внедрить стандарт "Базель 3,5". В частности, отменяется поправочный коэффициент 1,06, используемый при расчете итоговой величины кредитного риска. С 45% до 40% снижается уровень потерь при дефолте для части корпоративных заемщиков в рамках базового подхода к расчету кредитного риска. С 0,03% до 0,1% увеличивается минимально допустимое значение вероятности дефолта для возобновляемых розничных кредитных требований, а для остальных требований к розничным заемщикам - с 0,03% до 0,05%.

Минимально допустимый уровень потерь при дефолте для розничных кредитных требований, обеспеченных залогом жилого помещения, снижается с 10% до 5%. Для возобновляемых розничных кредитных требований он устанавливается в размере 50%, для прочих кредитных требований к розничным заемщикам - 30%.

Указание, за исключением ряда положений, вступает в силу со дня официального опубликования.

На данный момент IRB-подход в России используют только Сбербанк и Райффайзенбанк. В этом году начать оценивать риски на основе внутренних рейтингов планирует Альфа-банк.

Сбербанк также оценил влияние отмены надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020 года ипотечным кредитам. Эта мера позволит ему высвободить порядка 0,3 трлн рублей RWA.