ЦБ РФ с 2020г начнет применять безрейтинговый подход оценки рисков, даст банкам год на адаптацию

ЦБ РФ решил поставить точку в дискуссии о применении рейтингов при оценке банками корпоративных рисков в рамках "Базеля III", планирует с 2020 года внедрить безрейтинговый подход, но дать кредитным организациям год на адаптацию к новому регулированию.

Комплаенс, Новости: ЦБ РФ с 2020г начнет применять безрейтинговый подход оценки рисков, даст банкам год на адаптацию
Фото: Shutterstock

"Была подготовлена новая редакция 180-й инструкции, дважды она была обсуждена с сообществом: очно, заочно. Мы получили множество дельных комментариев, замечаний, большинство из них постарались учесть, найти компромиссы. Этот документ сейчас подготовлен к рассмотрению, мы рассчитываем, что он будет принят и вступит в силу со следующего года", — сообщил директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов в рамках встречи банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией российских банков.

"В нашем стремлении идти навстречу банковскому сообществу, мы идем, я считаю, на беспрецедентные шаги, сложные для нас, и политически сложные, и технически сложные. Например, решение о том, что весь следующий год банки по своему собственному выбору смогут воспользоваться либо новым подходом к расчету кредитного риска, который содержит в себе "Базель 3,5", либо продолжать работать по старому подходу, если им это необходимо, например, для того, чтобы иметь больше времени для адаптации к новым правилам, к настройкам информационных систем, к организационной подготовке, может, даже к финансовой подготовке к новому регулированию. Хотя мы ожидаем чистый положительный эффект", — добавил Лобанов.

Он напомнил, что летом текущего года активно обсуждалась идея применения национальных рейтингов при оценке корпоративных рисков в рамках "Базеля III".

"Вы видели, какой был накал страстей и мнений с разных сторон по поводу того, каким путем нам идти в регулировании достаточности капитала на покрытие рисков кредитования корпоративных заемщиков. Мы, получив в том числе с помощью банковского сообщества оценки влияния, смогли убедиться сами и убедить наших коллег, визави, в том, что подход без использования рейтингов кредитоспособности на данном историческом этапе является лучшим решением, чем альтернативный подход, основанный на рейтингах, при том уровне рейтинга кредитного, странового в первую очередь, который есть у нас сейчас", — заявил глава департамента ЦБ.

По его словам, безрейтинговый подход позволит высвободить "достаточно большой объем капитала по банковскому сектору", он может быть использован для кредитования реального сектора. Так, коэффициент риска по надежным крупным компаниям может снизиться до 65% со 100%, что фактически означает высвобождение на треть капитала. "При прочих равных это возможность на треть увеличить кредитование таких заемщиков, что, безусловно, позитивно", — отметил Лобанов. Также может быть снижен коэффициент по организациям малого и среднего бизнеса до 85%.

Лобанов считает, что внедрение нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска корпоративных заемщиков и банков в рамках "Базеля 3,5" является одним из главных достижений в 2019 году.

"Мы хотим это сделать на два года раньше, чем предусмотрено этим планом-графиком, потому что это нам выгодно в сложившихся условиях, и мы хотим эту выгоду получить, дав нашим банкам конкурентное преимущество по сравнению с их зарубежными коллегами в этой части, и главное, высвободив у них капитал, который можно использовать для кредитования лучшей части реального сектора, тех самых хороших заемщиков, которые в действующей системе регулирования трактуются, как обычные заемщики и мало чем отличаются по подходу к ним при расчете достаточности капитала", — сказал глава департамента ЦБ.

Об идее использовать шкалу российских рейтинговых агентств вместо международных для экономии капитала в рамках "Базеля III" в интервью "Интерфаксу" в январе 2019 года рассказал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин. Летом 2019 года руководители "Газпрома", "Татнефти" и "НОВАТЭКа" Алексей Миллер, Наиль Маганов и Леонид Михельсон, а также владелец "Северстали" Алексей Мордашов написали президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой дать поручение ЦБ при расчете нормативов достаточности капитала банков с 2020 года ориентироваться на рейтинги отечественных рейтинговых агентств. Позднее ВТБ уточнил, что поддерживает подход, основанный на национальных рейтингах, только вместе с отказом от привязки рейтингов корпоративных заемщиков к суверенному рейтингу РФ. ЦБ в свою очередь заявил, что считает безрейтинговый подход в оценке рисков по активам в рамках "Базеля III" более адекватным.