ПОД/ФТ / Новости 11 сентября

ЦБ РФ считает целесообразным проработать вопрос наделения его правом ограничивать выдачу отдельных видов кредитов

ЦБ РФ считает целесообразным проработать вопрос наделения Банка России правом ограничивать выдачу отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе регулятора.

"Исходя из наиболее распространенных способов ограничения системных рисков необеспеченного потребительского кредитования и обеспечения поддержания высоких стандартов ипотечного кредитования, целесообразна проработка вопроса наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения выдачи отдельных видов кредитов (займов) в зависимости от их характеристик", - поясняется в документе.

В нем отмечается, что существуют две возможные модели введения ограничительных мер. Первая - одновременное использование прямых количественных ограничений выдачи отдельных видов кредитов (займов) и применение повышенных надбавок к коэффициентам риска без изменения действующего порядка применения макропруденциальных надбавок.

Первая модель, по оценке ЦБ, формирует условия для более пропорционального и однородного развития рынка кредитования с ограниченным ростом системных рисков, покрываемых капиталом банков. "Одновременное применение секторальных (направленных на отдельные сегменты кредитования) надбавок к коэффициентам риска и прямых количественных ограничений дает возможность создать буфер капитала, необходимый для абсорбирования банками кредитных рисков, которые могут быть реализованы при ухудшении макроэкономических условий, а также позволит прямо ограничить возможность высокорискового кредитования, в том числе крупными участниками рынка, демонстрирующими наращивание высокорисковых активов в кредитных портфелях", - говорится в докладе.

Банк России отмечает, что надбавки к коэффициентам риска будут калиброваться таким образом, чтобы абсорбировать циклические шоки. Надбавки должны обеспечить банкам наличие капитала, достаточного для покрытия возможных рисков. Изменение надбавок к коэффициентам риска возможно как из-за роста уязвимости банковского сектора, так и из-за изменения параметров циклического шока. "Однако если ситуация для банков существенно не меняется, капитала достаточно для покрытия шока, а динамика кредитования остается высокой, то Банку России целесообразно оставить надбавки неизменными, но задействовать количественные ограничения", - указывает ЦБ. Он также отмечает, что использование количественных ограничений также позволит сохранить больший объем капитала для развития банками других видов кредитования.

Вторая модель подразумевает введение прямых количественных ограничений выдачи отдельных видов (займов) и применение повышенных надбавок к коэффициентам риска только в случае превышения кредиторами установленных лимитов.

"Данная модель может быть эффективной для сдерживания несбалансированного кредитного роста, если коэффициенты риска будут установлены на достаточно высоком уровне. Если коэффициенты будут недостаточно высокими, то не получится полноценно ограничить активность крупных участников рынка, имеющих высокий уровень капитала, в высокорисковых и высокорентабельных сегментах", - говорится в докладе. По оценке ЦБ, банки смогут наращивать кредитование с ограниченным влиянием на нормативы достаточности капитала.

В то же время такая модель позволит увеличивать кредитование банкам, у которых значение достаточности капитала близко к нормативу. При этом буферы капитала не будут ими сформированы, и устойчивость к шокам снизится.

"Переход к такой модели должен быть тщательно откалиброван, чтобы не создать дополнительных стимулов для роста высокорисковых сегментов кредитования. Данная модель может быть введена на начальной стадии кредитного цикла, когда темпы роста кредитов низкие и у банков отсутствует излишек капитала", - говорится в обзоре. По оценке ЦБ, такой подход в ситуации быстрого роста кредитования приведет к его ускорению за счет высвобождения капитала.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 6 сентября заявила, что Банк России пока не видит необходимости в дополнительных мерах по охлаждению потребительского кредитования, применит такие меры в случае надобности.

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ анонсировал введение повышенных коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам, которые будут выдаваться с 1 октября. Самого высокого значения - 220% - коэффициент риска может достигать при показателе долговой нагрузки заемщика свыше 80%.